Si vous découvrez le module cx_Freeze, sachez qu'il est bien présenté sur apprendre-python.com. Pour faire simple, il permet de créer un exécutable complet à partir d'un code Python.

Voici un bout de code tiré de la documentation officielle :

from cx_Freeze import setup, Executable


executables = [Executable('guifoo.py')]

setup(
    name='guifoo',
    version='0.1',
    description='My GUI application!',
    executables=executables,
)

Pour ajouter la création d'un raccourci dans le menu Démarrer, ajoutez ces lignes avant l'appel à setup :

# Add a shortcut in the start menu
executables.append(Executable(
    'guifoo.exe',
    targetName='guifoo.exe',
    base='Win32GUI',
    icon='icon.png',
    shortcutDir='ProgramMenuFolder',
    shortcutName='Nom du raccourci',
))

Et le raccourci sur le bureau :

# Add a shortcut on the desktop
executables.append(Executable(
    'guifoo.exe',
    targetName='guifoo.exe',
    base='Win32GUI',
    icon='icon.png',
    shortcutDir='DesktopFolder',
    shortcutName='Nom du raccourci',
))

Enfin, la liste des raccourcis disponibles pour shortcutDir sur le MSDN.